Торговая стратегия «Adaptive Breakthrough»

«Adaptive Breakthrough» — это реверсивная стратегия, которая всегда в позиции и нацелена на захват крупных трендовых движений. Этот подход относится к разряду трендовых систем, где ключевым является стремление следовать за сильными ценовыми изменениями и ловить значительные импульсы. На флете стратегия может показывать потери, но это нормально: ее сильная сторона проявляется, когда на рынке возникают отчетливые движения.

Принцип «Adaptive Breakthrough» — находить точки, где рынок собирается на решительный шаг, и следовать за ним. Стратегия не ищет фундаментальных причин для каждого движения. Движение началось — значит, на это есть причины, а наша задача — захватить как можно больше этого трендового движения.

На флетовом рынке такие системы обычно теряют. Но когда начинается тренд — приходит их звездный час. Если рынок движется вверх или вниз с четким трендом, «Adaptive Breakthrough» стремится максимально долго оставаться в движении. Именно благодаря этому системному подходу, как и в классических трендовых системах, на дистанции создается преимущество.

Характеристики стратегии

Тип торговли	Механическая, роботом
Платформа для тестирования	Tradingview и Metatrader 5
Терминал для робота	Metatrader 5 (MT5)
Рекомендуемый брокер	Финам (Из брокеров работающих с Мосбиржей терминал Metatrader 5 есть есть только у этого брокера)
Рынки	Стратегия хорошо показала себя на многих акциях РФ и фьючерсах. Предпочтительнее торговать фьючерсы из-за меньших комиссий и использования рыночных ордеров
Таймфреймы	от 30 минут до 4 часов

Результаты стратегии по бектестам на Мосбирже

Показатель	Значение
Тикер	MXI — фьючерс на Индекс МосБиржи
Комиссия	0,01%
Старт тестирования*	04.2023
Чистая прибыль	114,08%
Макс. убыточная сделка	3,34%
Макс. просадка	12,63%
Всего сделок	495
Процент прибыльных сделок	37,37%
Коэффициент Шарпа	0,904
Фактор прибыли	1,656
Средняя прибыль по сделке	0,14%

(*) В таблице начало тестирования это апрель 2023 года. Но ответим на вопрос, как вела себя стратегия в даты самых больших падений российского рынка акций. На таймфреймах от 10 минут до 4 часов, стратегия вставала в шорт и много зарабатывала на падении. Например на объявлении мобилизации:

Тестирование в реальном времени

Результаты бэкстестов часто выглядят впечатляющими, но настоящая проверка стратегии происходит только в условиях реального рынка. Поэтому я продолжаю отслеживать и обновлять данные по каждой стратегии в реальном времени, ежемесячно публикуя результаты.

Для объективной оценки эффективности данной стратегии я ежемесячно обновляю публичную таблицу с результатами бэктестов и реальной доходности. В таблице представлено 5 инструментов, чтобы вы могли оценить, как стратегия ведет себя на разных типах активов:

• NG (фьючерс на природный газ),
• CR (фьючерс на юань),
• RI (фьючерс на индекс Мосбиржи в $),
• IRUS.P (фьючерс на индекс Мосбиржи в ₽),
• SR (фьючерс на акции Сбера).

Полные настройки для каждого актива, идентичные используемым в мониторинге, доступны покупателям стратегии.

Автоследование

Я закодировал стратегию в робота для MT5, чтобы убрать ручной труд из торговли. Но если вы не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и брокерским счётом под алготорговлю, есть ещё более простой путь: подключиться к моему автоследованию через брокера Финам.

Как это работает: робот торгует по этой стратегии на моём счёте, и все сделки автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Вам не нужен робот, не нужна настройка, не нужно следить за терминалом.

Несколько вещей, которые стоит знать:

Это мои деньги, не только ваши. Я торгую на собственный капитал по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.

Все сделки видны. В личном кабинете Финама вы видите полную историю сделок по стратегии, включая убыточные. Никакой избирательной статистики.

Контроль остаётся за вами. Деньги на вашем брокерском счёте, вы в любой момент можете отключиться. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.

Без гарантий. Бэктесты выглядят хорошо, но реальная торговля это реальная торговля. Стратегия будет проседать. Как она себя ведёт на просадках, можно посмотреть в таблице с реальными результатами выше.

Подключиться к автоследованию →

Далее

Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.

• Гипотеза стратегии: Какая рыночная закономерность лежит в основе стратегии и почему она устойчиво проявляется на российском рынке. С примерами и графиками.
• Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему, как подбирать параметры под конкретный актив.
• Инструкция для MetaTrader 5: Установка робота, настройка параметров, подключение к счету в Финаме.
• Рабочие активы и таймфреймы: Конкретные тикеры, на которых я торгую или наблюдаю: Лукойл, Сбер, Норникель, фьючерсы на юань и другие активы. Какие настройки выставлять с учетом комиссии и ликвидности.
• Риск-менеджмент: Диверсификация по активам.
• Раздел с кодом для Tradingview и готовым роботом для MT5

Гипотеза стратегии

Если коротко: рынок чаще всего топчется на месте, а потом неожиданно срывается в одну сторону, и в этом срыве зарабатывают те, кто успел зацепиться. Adaptive Breakthrough это попытка зацепиться не на самом импульсе, а чуть раньше когда рынок уже намекнул, что «вверх больше не идем» или «вниз больше не идем», но окончательного разворота еще не сделал.