Торговая стратегия «Patient Drift»
Рынок большую часть времени стоит на месте. Но несколько раз в году он срывается в устойчивое движение — и вот тогда Patient Drift зарабатывает. Стратегия не пытается угадать разворот и не торопится войти на импульсе. Она ждёт. Когда тренд уже сформировался и цена чуть откатилась — заходит. Держит позицию, пока тренд не сменится. Потом разворачивается и держит снова.
Звёздный час — устойчивый тренд на несколько недель. Именно такие движения дали +102% на юаневом фьючерсе за три с лишним года и +253% на нефтяном фьючерсе за полтора года. Главное в стратегии — не инструмент, которым она ловит тренды. Главное — сам принцип входа на откате внутри подтверждённого тренда, который убирает самую болезненную проблему трендовиков: покупать на вершине. Про это — отдельно.
Характеристики стратегии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | MetaTrader 5 |
| Терминал для робота | MetaTrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (единственный из брокеров Мосбиржи с терминалом MT5) |
| Рынки | Фьючерсы на Мосбирже: юань, нефть, индекс, валюта. Акции РФ. Криптовалюта |
| Таймфреймы | От 1 минуты до 10 минут |
Результаты стратегии по бэктестам
Фьючерс на юань (CNY)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Фьючерс на китайский юань |
| Комиссия | Стандартная биржевая |
| Старт тестирования | Октябрь 2022 |
| Чистая прибыль | +102,11% |
| Макс. просадка | 10,82% |
| Всего сделок | 618 |
| Процент прибыльных сделок | 56,63% |
| Фактор прибыли | 1,603 |
Фьючерс на нефть (Brent)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Фьючерс на нефть Brent |
| Комиссия | Стандартная биржевая |
| Старт тестирования | Январь 2025 |
| Чистая прибыль | +253,04% |
| Макс. просадка | 15,45% |
| Всего сделок | 250 |
| Процент прибыльных сделок | 57,20% |
| Фактор прибыли | 1,846 |
В таблицах — данные из бэктеста на исторических данных. Важный контекст: юаневый фьючерс тестировался с октября 2022 года, то есть захватил период резких движений на курсе после первых санкционных волн. Стратегия на таких рывках зарабатывает больше всего. Нефтяной фьючерс тестировался с начала 2025 года — период с активной волатильностью на нефтяных рынках. На сильных новостных сдвигах (геополитика, решения ОПЕК+, данные по запасам) стратегия встаёт в нужную сторону и держит позицию до смены тренда.
Тестирование в реальном времени
Результаты бэкстестов часто выглядят впечатляющими, но настоящая проверка стратегии происходит только в условиях реального рынка. Поэтому я продолжаю отслеживать и обновлять данные по каждой стратегии в реальном времени, ежемесячно публикуя результаты.
Для объективной оценки эффективности данной стратегии я ежемесячно обновляю публичную таблицу с результатами бэктестов и реальной доходности. В таблице представлено 5 инструментов, чтобы вы могли оценить, как стратегия ведет себя на разных типах активов:
- NG (фьючерс на природный газ),
- CR (фьючерс на юань),
- RI (фьючерс на индекс Мосбиржи в $),
- IRUS.P (фьючерс на индекс Мосбиржи в ₽),
- SR (фьючерс на акции Сбера).
Полные настройки для каждого актива, идентичные используемым в мониторинге, доступны покупателям стратегии.
Автоследование
Я закодировал стратегию в робота для MT5, чтобы убрать ручной труд из торговли. Но если вы не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и брокерским счётом под алготорговлю, есть ещё более простой путь: подключиться к моему автоследованию через брокера Финам.
Как это работает: робот торгует по этой стратегии на моём счёте, и все сделки автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Вам не нужен робот, не нужна настройка, не нужно следить за терминалом.
Несколько вещей, которые стоит знать:
Это мои деньги, не только ваши. Я торгую на собственный капитал по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
Все сделки видны. В личном кабинете Финама вы видите полную историю сделок по стратегии, включая убыточные. Никакой избирательной статистики.
Контроль остаётся за вами. Деньги на вашем брокерском счёте, вы в любой момент можете отключиться. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
Без гарантий. Бэктесты выглядят хорошо, но реальная торговля это реальная торговля. Стратегия может проседать. Как она себя ведёт на просадках, можно посмотреть в таблице с реальными результатами выше.
Далее
- Гипотеза стратегии — какая рыночная закономерность лежит в основе и почему она воспроизводится на российских фьючерсах.
- Устройство под капотом — логика сигнала, реверсивная механика. Разбор по частям.
- Откат как точка входа: почему это работает лучше импульса — главный раздел. Физика рынка, ценовое поведение участников, почему вход на откате даёт лучшую цену и лучший результат.
- Обзор настроек параметров — что крутить, что не трогать, какие значения я использую и почему.
- Чего в стратегии НЕТ и почему — осознанные отказы от стопов, фильтров, пирамидинга.
- Откуда растут результаты — разбор цифр бэктеста по каждому инструменту.
- Где стратегия проседает — флет, ложные пробои, медленные разворты.
- Контринтуитивные моменты — три вещи, которые выглядят странно, пока не объяснишь логику.
- Промежуточный итог — краткая сборка картины перед инструкциями.
- Границы применимости — где работает, где нет, что может её убить.
- Инструкции для MT5 — пошагово, от вставки кода до запуска торговли.
- Какие активы и таймфреймы — конкретные тикеры и параметры.
- Робот— скачать актуальную версию робота.
Гипотеза стратегии
Рынок большую часть времени стоит на месте. Это не метафора — это статистика. Большинство дней цена ходит в диапазоне, участники рынка ждут, объёмы невысокие. Но несколько раз в году что-то меняется: крупный игрок начинает набирать позицию, приходит новостной катализатор, структура потоков ломается. И рынок начинает идти — устойчиво, несколько недель подряд. Вот в эти периоды и зарабатывают трендовые системы.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить доступ к стратегии «Patient Drift»
Оформляете подписку один раз и получаете доступ ко всем стратегиям, скринерам и роботам, которые уже опубликованы и появятся в течение года.
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
