Торговая стратегия «Patient Drift»
Рынок большую часть времени стоит на месте. Но несколько раз в году он срывается в устойчивое движение — и вот тогда Patient Drift зарабатывает. Стратегия не пытается угадать разворот и не торопится войти на импульсе. Она ждёт. Когда тренд уже сформировался и цена чуть откатилась — заходит. Держит позицию, пока тренд не сменится. Потом разворачивается и держит снова.
Звёздный час — устойчивый тренд на несколько недель. Именно такие движения дали +102% на юаневом фьючерсе за три с лишним года и +253% на нефтяном фьючерсе за полтора года. Главное в стратегии — не инструмент, которым она ловит тренды. Главное — сам принцип входа на откате внутри подтверждённого тренда, который убирает самую болезненную проблему трендовиков: покупать на вершине. Про это — отдельно.
Характеристики стратегии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | MetaTrader 5 |
| Терминал для робота | MetaTrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (единственный из брокеров Мосбиржи с терминалом MT5) |
| Рынки | Фьючерсы на Мосбирже: юань, нефть, индекс, валюта. Акции РФ. Криптовалюта |
| Таймфреймы | От 1 минуты до 10 минут |
Результаты стратегии по бэктестам
Фьючерс на юань (CNY)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Фьючерс на китайский юань |
| Комиссия | Стандартная биржевая |
| Старт тестирования | Октябрь 2022 |
| Чистая прибыль | +102,11% |
| Макс. просадка | 10,82% |
| Всего сделок | 618 |
| Процент прибыльных сделок | 56,63% |
| Фактор прибыли | 1,603 |
Фьючерс на нефть (Brent)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Фьючерс на нефть Brent |
| Комиссия | Стандартная биржевая |
| Старт тестирования | Январь 2025 |
| Чистая прибыль | +253,04% |
| Макс. просадка | 15,45% |
| Всего сделок | 250 |
| Процент прибыльных сделок | 57,20% |
| Фактор прибыли | 1,846 |
В таблицах — данные из бэктеста на исторических данных. Важный контекст: юаневый фьючерс тестировался с октября 2022 года, то есть захватил период резких движений на курсе после первых санкционных волн. Стратегия на таких рывках зарабатывает больше всего. Нефтяной фьючерс тестировался с начала 2025 года — период с активной волатильностью на нефтяных рынках. На сильных новостных сдвигах (геополитика, решения ОПЕК+, данные по запасам) стратегия встаёт в нужную сторону и держит позицию до смены тренда.
Реальная торговля: результаты и автоследование
Результаты бэктестов часто выглядят впечатляюще, но настоящая проверка стратегии происходит только на реальном рынке. Поэтому я торгую по ней сам, на собственные деньги, и результаты этой торговли открыты для всех.
Робот торгует по этой стратегии на моём счёте, подключённом к автоследованию Финама. Доходность, просадки и полная история сделок публикуются на стороне брокера, а не мной. Я не могу скрыть убыточные сделки или показать только удачный период. Это и есть независимое подтверждение того, как стратегия работает вне бэктеста.
Отсюда два способа использовать стратегию:
- Купить робота и запускать его в MT5 на своём счёте. Полный контроль над настройками и выбором инструментов.
- Подключиться к автоследованию, если не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и счётом под алготорговлю. Сделки с моего счёта автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Не нужен робот, настройка и терминал.
Что стоит знать:
- Это мои деньги, не только ваши. Я торгую собственным капиталом по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
- Все сделки видны. В статистике стратегии у Финама видна полная история, включая убыточные сделки. Никакой избирательной статистики.
- Контроль остаётся за вами. Деньги лежат на вашем брокерском счёте, отключиться можно в любой момент. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
- Без гарантий. Реальная торговля отличается от бэктеста, и стратегия может проседать. Как она проходит просадки, видно в статистике автоследования: посмотрите её до подключения.
Далее
- Гипотеза стратегии — какая рыночная закономерность лежит в основе и почему она воспроизводится на российских фьючерсах.
- Устройство под капотом — логика сигнала, реверсивная механика. Разбор по частям.
- Откат как точка входа: почему это работает лучше импульса — главный раздел. Физика рынка, ценовое поведение участников, почему вход на откате даёт лучшую цену и лучший результат.
- Обзор настроек параметров — что крутить, что не трогать, какие значения я использую и почему.
- Чего в стратегии НЕТ и почему — осознанные отказы от стопов, фильтров, пирамидинга.
- Откуда растут результаты — разбор цифр бэктеста по каждому инструменту.
- Где стратегия проседает — флет, ложные пробои, медленные разворты.
- Контринтуитивные моменты — три вещи, которые выглядят странно, пока не объяснишь логику.
- Промежуточный итог — краткая сборка картины перед инструкциями.
- Границы применимости — где работает, где нет, что может её убить.
- Инструкции для MT5 — пошагово, от вставки кода до запуска торговли.
- Какие активы и таймфреймы — конкретные тикеры и параметры.
- Робот— скачать актуальную версию робота.
Гипотеза стратегии
Рынок большую часть времени стоит на месте. Это не метафора — это статистика. Большинство дней цена ходит в диапазоне, участники рынка ждут, объёмы невысокие. Но несколько раз в году что-то меняется: крупный игрок начинает набирать позицию, приходит новостной катализатор, структура потоков ломается. И рынок начинает идти — устойчиво, несколько недель подряд. Вот в эти периоды и зарабатывают трендовые системы.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить стратегию «Patient Drift»
Разовая покупка без подписки. Робот работает на вашем счёте без ограничения по сроку.
внимание! робот работает только в брокере финам
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
