Торговая стратегия «Donch»

«Donch» это пробойная стратегия на канале Дончиана. Идея старая как сам алготрейдинг: берем максимум и минимум за N последних баров, рисуем из них коридор и входим в лонг, когда цена пробивает верхнюю границу, и в шорт, когда пробивает нижнюю. Название говорит само за себя: Donchian стал основой целого класса систем, начиная с легендарной «Системы черепах» Ричарда Денниса и заканчивая современными трендовыми моделями у CTA-фондов.

Стратегия рассчитана на то, чтобы поймать большое трендовое движение с самого его начала. На флете она будет терять, и это нормально. Ее сильная сторона появляется тогда, когда рынок выходит из диапазона и уходит в направленное движение на сотни пунктов, иногда на тысячи. В такие моменты Donch сидит в позиции, подтягивает стоп за ценой и отдает деньги только когда тренд реально сломался.

Но главное в Donch не канал и не пробой, а то, как стратегия решает, каким объемом заходить. Модуль риск-менеджмента считает размер позиции от расстояния до стопа, а не от свободных средств, и это единственное, что отличает умеренные результаты от тех кривых капитала, которые вы видите в бэктестах ниже. Про это расскажу отдельно и подробно, потому что именно там живет основная прибыль.

Характеристики стратегии

Тип торговли	Механическая, роботом
Платформа для тестирования	Metatrader 5
Терминал для робота	Metatrader 5 (MT5)
Рекомендуемый брокер	Финам (Из брокеров работающих с Мосбиржей терминал Metatrader 5 есть есть только у этого брокера)
Рынки	Стратегия хорошо показала себя на многих акциях РФ и фьючерсах. Предпочтительнее торговать фьючерсы из-за меньших комиссий и использования рыночных ордеров
Таймфреймы	30 минут или 1 час

Результаты стратегии по бектестам на Мосбирже

Показатель	Значение
Тикер	USDRUB.P — фьючерс на доллар
Комиссия	0,01%
Старт тестирования*	01.2023
Чистая прибыль	3056,08%
Макс. убыточная сделка	1,91%
Макс. просадка	26,07%
Всего сделок	672
Процент прибыльных сделок	36,01%
Коэффициент Шарпа	0,627
Фактор прибыли	1,505
Средняя прибыль по сделке	0,90%

(*) В таблице начало тестирования это январь 2023 года. Но ответим на вопрос, как вела себя стратегия в даты самых больших падений российского рынка акций. На таймфреймах от 30 минут до часа, стратегия вставала заранее в лонг (валюта росла) и после пика вовремя переворачивалась в шорт. Например на объявлении мобилизации:

Тестирование в реальном времени

Результаты бэкстестов часто выглядят впечатляющими, но настоящая проверка стратегии происходит только в условиях реального рынка. Поэтому я продолжаю отслеживать и обновлять данные по каждой стратегии в реальном времени, ежемесячно публикуя результаты.

Для объективной оценки эффективности данной стратегии я ежемесячно обновляю публичную таблицу с результатами бэктестов и реальной доходности. В таблице представлено 5 инструментов, чтобы вы могли оценить, как стратегия ведет себя на разных типах активов:

• NG (фьючерс на природный газ),
• CR (фьючерс на юань),
• RI (фьючерс на индекс Мосбиржи в $),
• IRUS.P (фьючерс на индекс Мосбиржи в ₽),
• SR (фьючерс на акции Сбера).

Полные настройки для каждого актива, идентичные используемым в мониторинге, доступны покупателям стратегии.

Автоследование

Я закодировал стратегию в робота для MT5, чтобы убрать ручной труд из торговли. Но если вы не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и брокерским счётом под алготорговлю, есть ещё более простой путь: подключиться к моему автоследованию через брокера Финам.

Как это работает: робот торгует по этой стратегии на моём счёте, и все сделки автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Вам не нужен робот, не нужна настройка, не нужно следить за терминалом.

Несколько вещей, которые стоит знать:

Это мои деньги, не только ваши. Я торгую на собственный капитал по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.

Все сделки видны. В личном кабинете Финама вы видите полную историю сделок по стратегии, включая убыточные. Никакой избирательной статистики.

Контроль остаётся за вами. Деньги на вашем брокерском счёте, вы в любой момент можете отключиться. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.

Без гарантий. Бэктесты выглядят хорошо, но реальная торговля это реальная торговля. Стратегия может проседать. Как она себя ведёт на просадках, можно посмотреть в таблице с реальными результатами выше.

Подключиться к автоследованию →

Далее

Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.

• Гипотеза стратегии: Почему пробой канала Дончиана работает и почему на российском рынке особенно.
• Устройство под капотом: Канал, центр, MO-фильтр, трейлинг-стоп, тейк-профит. Разберу каждую деталь.
• Модуль риск-менеджмента: Жемчужина стратегии. Как размер позиции считается от стопа, почему иногда позиция больше капитала, и откуда в итоге берутся большие цифры.
• Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему.
• Чего в стратегии НЕТ и почему. Отсутствие некоторых вещей это часть метода.
• Откуда растут результаты: Бэктесты на долларе, индексе Мосбиржи, комментарий к цифрам.
• Где стратегия проседает: Флет, узкие боковики, и что с этим делать.
• Контринтуитивные моменты: Зачем нужен MO-фильтр и почему стоп стоит в центре, а не под минимумом.
• Инструкция для TradingView и MetaTrader 5.
• Границы применимости.
• Раздел с кодом.

Гипотеза стратегии

Если коротко: большие движения на рынке начинаются с пробоя длинного диапазона. Цена долго болтается в коридоре, собирая стоп-ордера по обе стороны, а потом выходит из него и идет в одну сторону сильно и быстро. Donch ловит именно этот момент выхода.