Торговая стратегия «Donch»
«Donch» это пробойная стратегия на канале Дончиана. Идея старая как сам алготрейдинг: берем максимум и минимум за N последних баров, рисуем из них коридор и входим в лонг, когда цена пробивает верхнюю границу, и в шорт, когда пробивает нижнюю. Название говорит само за себя: Donchian стал основой целого класса систем, начиная с легендарной «Системы черепах» Ричарда Денниса и заканчивая современными трендовыми моделями у CTA-фондов.
Стратегия рассчитана на то, чтобы поймать большое трендовое движение с самого его начала. На флете она будет терять, и это нормально. Ее сильная сторона появляется тогда, когда рынок выходит из диапазона и уходит в направленное движение на сотни пунктов, иногда на тысячи. В такие моменты Donch сидит в позиции, подтягивает стоп за ценой и отдает деньги только когда тренд реально сломался.
Но главное в Donch не канал и не пробой, а то, как стратегия решает, каким объемом заходить. Модуль риск-менеджмента управляет позицией так, что отличает умеренные результаты обычного Дончиана от тех кривых капитала, которые вы видите в бэктестах ниже. Про это расскажу отдельно и подробно, потому что именно там живет основная прибыль.
Характеристики стратегии
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | Metatrader 5 |
| Терминал для робота | Metatrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (Из брокеров работающих с Мосбиржей терминал Metatrader 5 есть есть только у этого брокера) |
| Рынки | Стратегия хорошо показала себя на многих акциях РФ и фьючерсах. Предпочтительнее торговать фьючерсы из-за меньших комиссий и использования рыночных ордеров |
| Таймфреймы | 30 минут или 1 час |
Результаты стратегии по бектестам на Мосбирже
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | USDRUB.P — фьючерс на доллар |
| Комиссия | 0,01% |
| Старт тестирования* | 01.2023 |
| Чистая прибыль | 3056,08% |
| Макс. убыточная сделка | 1,91% |
| Макс. просадка | 26,07% |
| Всего сделок | 672 |
| Процент прибыльных сделок | 36,01% |
| Фактор прибыли | 1,505 |
| Средняя прибыль по сделке | 0,90% |
(*) В таблице начало тестирования это январь 2023 года. Но ответим на вопрос, как вела себя стратегия в даты самых больших падений российского рынка акций. На таймфреймах от 30 минут до часа, стратегия вставала заранее в лонг (валюта росла) и после пика вовремя переворачивалась в шорт. Например на объявлении мобилизации:
Реальная торговля: результаты и автоследование
Результаты бэктестов часто выглядят впечатляюще, но настоящая проверка стратегии происходит только на реальном рынке. Поэтому я торгую по ней сам, на собственные деньги, и результаты этой торговли открыты для всех.
Робот торгует по этой стратегии на моём счёте, подключённом к автоследованию Финама. Доходность, просадки и полная история сделок публикуются на стороне брокера, а не мной. Я не могу скрыть убыточные сделки или показать только удачный период. Это и есть независимое подтверждение того, как стратегия работает вне бэктеста.
Отсюда два способа использовать стратегию:
- Купить робота и запускать его в MT5 на своём счёте. Полный контроль над настройками и выбором инструментов.
- Подключиться к автоследованию, если не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и счётом под алготорговлю. Сделки с моего счёта автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Не нужен робот, настройка и терминал.
Что стоит знать:
- Это мои деньги, не только ваши. Я торгую собственным капиталом по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
- Все сделки видны. В статистике стратегии у Финама видна полная история, включая убыточные сделки. Никакой избирательной статистики.
- Контроль остаётся за вами. Деньги лежат на вашем брокерском счёте, отключиться можно в любой момент. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
- Без гарантий. Реальная торговля отличается от бэктеста, и стратегия может проседать. Как она проходит просадки, видно в статистике автоследования: посмотрите её до подключения.
Далее
Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.
- Гипотеза стратегии: Почему пробой работает и почему на российском рынке особенно.
- Устройство под капотом: Канал, центр, MO-фильтр, трейлинг-стоп, тейк-профит. Разберу каждую деталь.
- Модуль риск-менеджмента: Жемчужина стратегии. Как считается размер позиции, почему иногда позиция больше капитала, и откуда в итоге берутся большие цифры дохода.
- Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему.
- Чего в стратегии НЕТ и почему. Отсутствие некоторых вещей это часть метода.
- Откуда растут результаты: Бэктесты на долларе, индексе Мосбиржи, комментарий к цифрам.
- Где стратегия проседает: и что с этим делать.
- Контринтуитивные моменты: Зачем нужен MO-фильтр, где и почему стоит стоп.
- Границы применимости.
- Видео и текстовая инструкции: по установке и первичной настройке.
Гипотеза стратегии
Если коротко: большие движения на рынке начинаются с пробоя длинного диапазона. Цена долго болтается в коридоре, собирая стоп-ордера по обе стороны, а потом выходит из него и идет в одну сторону сильно и быстро. Donch ловит именно этот момент выхода.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить стратегию «Donch»
Разовая покупка без подписки. Робот работает на вашем счёте без ограничения по сроку.
внимание! робот работает только в брокере финам
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
