Торговая стратегия «Daily Drift»
Есть класс рынков, где день начинается спокойно, а потом к середине сессии вдруг оказывается, что цена ушла уже далеко и явно не собирается возвращаться. Именно в такие дни и зарабатывает «Daily Drift».
Это внутридневная импульсная стратегия, которая следит за поведением рынка в течение торгового дня и присоединяется к уже начавшемуся движению. Никаких осцилляторов, никаких сложных сигналов. Рынок показал направление — стратегия идёт туда.
Главное в «Daily Drift» не сигнальная логика, она как раз проста до неприличия. Главное то, на чём она стоит.
Под ней лежит не перебор параметров, а опубликованные исследования. Дневной дрейф это не трейдерская примета и не фигура на графике, а измеренное и описанное в рецензируемых журналах явление. Работы, из которых взята логика, перечислены в конце страницы, и по каждой указано, на какое конкретное решение она повлияла. Правило простое: если параметр невозможно объяснить ничем, кроме «так лучше на истории», его в стратегии нет.
Что обычно остаётся за кадром у подобных страниц: список того, что проверялось и было отклонено. Он будет ниже, и он не короче остальных разделов.
Характеристики стратегии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | MetaTrader 5 |
| Терминал для робота | MetaTrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (единственный работающий с Мосбиржей брокер с MT5) |
| Рынки | Фьючерсы Мосбиржи, акции РФ |
| Таймфреймы | М5 рекомендован, диапазон M3-М10 |
Результаты стратегии по бэктестам на Мосбирже
Ниже — результаты на фьючерсе на юань (CNY/RUB) за сентябрь 2024 — сентябрь 2026 года. И за тот же период натуральный газ (Ng)
CNY/RUB плечом=1:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | CR — фьючерс на китайский юань |
| Период | 14.09.2024 — 06.09.2026 |
| Чистая прибыль | +231,7% |
| Годовая доходность (СГТР) | +31,6% |
| Макс. просадка | 6,63% |
| Всего сделок | 986 |
| Процент прибыльных сделок | 40,47% (399/986) |
| Фактор прибыли | 1,54 |
Ng плечом=1:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Ng — фьючерс на натуральный газ |
| Период | 22.04.2024 — 22.04.2026 |
| Чистая прибыль | +1213,75% |
| Годовая доходность (СГТР) | +47,81 |
| Макс. просадка | 34,79% |
| Всего сделок | 723 |
| Процент прибыльных сделок | 39,00% (282/723) |
| Фактор прибыли | 1,54 |
Реальная торговля: результаты и автоследование
Результаты бэктестов часто выглядят впечатляюще, но настоящая проверка стратегии происходит только на реальном рынке. Поэтому я торгую по ней сам, на собственные деньги, и результаты этой торговли открыты для всех.
Робот торгует по этой стратегии на моём счёте, подключённом к автоследованию Финама. Доходность, просадки и полная история сделок публикуются на стороне брокера, а не мной. Я не могу скрыть убыточные сделки или показать только удачный период. Это и есть независимое подтверждение того, как стратегия работает вне бэктеста.
Отсюда два способа использовать стратегию:
- Купить робота и запускать его в MT5 на своём счёте. Полный контроль над настройками и выбором инструментов.
- Подключиться к автоследованию, если не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и счётом под алготорговлю. Сделки с моего счёта автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Не нужен робот, настройка и терминал.
Что стоит знать:
- Это мои деньги, не только ваши. Я торгую собственным капиталом по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
- Все сделки видны. В статистике стратегии у Финама видна полная история, включая убыточные сделки. Никакой избирательной статистики.
- Контроль остаётся за вами. Деньги лежат на вашем брокерском счёте, отключиться можно в любой момент. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
- Без гарантий. Реальная торговля отличается от бэктеста, и стратегия может проседать. Как она проходит просадки, видно в статистике автоследования: посмотрите её до подключения.
Далее
Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.
- Гипотеза стратегии: Какая рыночная закономерность лежит в основе стратегии и почему она устойчиво проявляется на российском рынке. С примерами и графиками.
- Устройство под капотом: Что происходит в каждый момент торгового дня — шаг за шагом.
- Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему, как подбирать параметры под конкретный актив.
- Чего в стратегии НЕТ и почему: Осознанные отказы от тейк-профита, пирамидинга, фильтров и оптимизации — и логика за каждым решением.
- Откуда растут результаты: Разбор цифр бэктеста с объяснением, почему и что даёт такие показатели.
- Где стратегия проседает: Честно про боковики, ложные сигналы и overnight-риск.
- Инструкция для MetaTrader 5: Установка робота, настройка параметров, подключение к счёту в Финаме.
- Рабочие активы и таймфреймы: Конкретные тикеры, на которых тестировалась стратегия. Бэктесты гонялись на M5, диапазон рабочих таймфреймов M1-M10. Какие настройки выставлять с учётом комиссии и ликвидности.
- Риск-менеджмент: Как выделять долю капитала, когда отключать, как не перепутать диверсификацию с удвоением той же ставки.
- Раздел с готовым роботом для MT5.
Гипотеза стратегии
Почему вообще существует «дневной дрейф»? Не потому что я так хочу, а потому что у рынка есть структурные причины двигаться направленно в течение дня.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить стратегию «Daily Drift»
Разовая покупка без подписки. Робот работает на вашем счёте без ограничения по сроку.
внимание! робот работает только в брокере финам
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
