Торговая стратегия «Daily Drift»
Есть класс рынков, где день начинается спокойно, а потом к середине сессии вдруг оказывается, что цена ушла уже далеко и явно не собирается возвращаться. Именно в такие дни и зарабатывает «Daily Drift».
Это внутридневная импульсная стратегия, которая следит за поведением рынка в течение торгового дня и присоединяется к уже начавшемуся движению. Никаких осцилляторов, никаких сложных сигналов. Рынок показал направление — стратегия идёт туда.
Главное в «Daily Drift» не сигнальная логика, она как раз проста до неприличия. Главное то, на чём она стоит.
Под ней лежит не перебор параметров, а опубликованные исследования. Дневной дрейф это не трейдерская примета и не фигура на графике, а измеренное и описанное в рецензируемых журналах явление. Работы, из которых взята логика, перечислены в конце страницы, и по каждой указано, на какое конкретное решение она повлияла. Правило простое: если параметр невозможно объяснить ничем, кроме «так лучше на истории», его в стратегии нет.
Что обычно остаётся за кадром у подобных страниц: список того, что проверялось и было отклонено. Он будет ниже, и он не короче остальных разделов.
Характеристики стратегии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | MetaTrader 5 |
| Терминал для робота | MetaTrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (единственный работающий с Мосбиржей брокер с MT5) |
| Рынки | Фьючерсы Мосбиржи, акции РФ |
| Таймфреймы | М5 рекомендован, диапазон M3-М10 |
Результаты стратегии по бэктестам на Мосбирже
Ниже — результаты на фьючерсе на юань (CNY/RUB) за сентябрь 2024 — сентябрь 2026 года. И за тот же период натуральный газ (Ng)
CNY/RUB плечом=1:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | CR — фьючерс на китайский юань |
| Период | 14.09.2024 — 06.09.2026 |
| Чистая прибыль | +231,7% |
| Годовая доходность (СГТР) | +31,6% |
| Макс. просадка | 6,63% |
| Всего сделок | 986 |
| Процент прибыльных сделок | 40,47% (399/986) |
| Фактор прибыли | 1,54 |
Ng плечом=1:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | Ng — фьючерс на натуральный газ |
| Период | 22.04.2024 — 22.04.2026 |
| Чистая прибыль | +1213,75% |
| Годовая доходность (СГТР) | +47,81 |
| Макс. просадка | 34,79% |
| Всего сделок | 723 |
| Процент прибыльных сделок | 39,00% (282/723) |
| Фактор прибыли | 1,54 |
(*) Юань хорошо подходит для этой стратегии по нескольким причинам: инструмент склонен к направленным движениям в течение дня, реагирует на динамику рубля, и при этом достаточно ликвиден для работы роботом. На острых событиях — санкционные новости, изменения ключевой ставки, геополитические новости — дневной дрейф усиливается, и стратегия на таких днях зарабатывает непропорционально много.
Тестирование в реальном времени
Результаты бэкстестов часто выглядят впечатляющими, но настоящая проверка стратегии происходит только в условиях реального рынка. Поэтому я продолжаю отслеживать и обновлять данные по каждой стратегии в реальном времени, ежемесячно публикуя результаты.
Для объективной оценки эффективности данной стратегии я ежемесячно обновляю публичную таблицу с результатами бэктестов и реальной доходности. В таблице представлено 5 инструментов, чтобы вы могли оценить, как стратегия ведет себя на разных типах активов:
- NG (фьючерс на природный газ),
- CR (фьючерс на юань),
- IRUS.P (фьючерс на индекс Мосбиржи в ₽),
- SR (фьючерс на акции Сбера).
Полные настройки для каждого актива, идентичные используемым в мониторинге, доступны покупателям стратегии.
Автоследование
Я закодировал стратегию в робота для MT5, чтобы убрать ручной труд из торговли. Но если вы не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и брокерским счётом под алготорговлю, есть ещё более простой путь: подключиться к моему автоследованию через брокера Финам.
Как это работает: робот торгует по этой стратегии на моём счёте, и все сделки автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Вам не нужен робот, не нужна настройка, не нужно следить за терминалом.
Несколько вещей, которые стоит знать:
Это мои деньги, не только ваши. Я торгую на собственный капитал по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
Все сделки видны. В личном кабинете Финама вы видите полную историю сделок по стратегии, включая убыточные. Никакой избирательной статистики.
Контроль остаётся за вами. Деньги на вашем брокерском счёте, вы в любой момент можете отключиться. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
Без гарантий. Бэктесты выглядят хорошо, но реальная торговля это реальная торговля. Стратегия может проседать. Как она себя ведёт на просадках, можно посмотреть в таблице с реальными результатами выше.
Подключиться к автоследованию →
Далее
Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.
- Гипотеза стратегии: Какая рыночная закономерность лежит в основе стратегии и почему она устойчиво проявляется на российском рынке. Почему утренняя цена становится точкой отсчёта для всего торгового дня — и что это говорит о поведении крупных участников. С примерами и графиками.
- Устройство под капотом: Что происходит в каждый момент торгового дня — шаг за шагом.
- Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему, как подбирать параметры под конкретный актив.
- Чего в стратегии НЕТ и почему: Осознанные отказы от тейк-профита, пирамидинга, фильтров и оптимизации — и логика за каждым решением.
- Откуда растут результаты: Разбор цифр бэктеста с объяснением, почему именно юань и что даёт такие показатели.
- Где стратегия проседает: Честно про боковики, ложные сигналы и overnight-риск.
- Инструкция для MetaTrader 5: Установка робота, настройка параметров, подключение к счёту в Финаме.
- Рабочие активы и таймфреймы: Конкретные тикеры, на которых тестировалась стратегия. Бэктесты гонялись на M5, диапазон рабочих таймфреймов M1-M10. Какие настройки выставлять с учётом комиссии и ликвидности.
- Риск-менеджмент: Как выделять долю капитала, когда отключать, как не перепутать диверсификацию с удвоением той же ставки.
- Раздел с готовым роботом для MT5.
Гипотеза стратегии
Почему вообще существует «дневной дрейф»? Не потому что я так хочу, а потому что у рынка есть структурные причины двигаться направленно в течение дня.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить доступ к стратегии «Daily Drift»
Оформляете подписку один раз и получаете доступ ко всем стратегиям, скринерам и роботам, которые уже опубликованы и появятся в течение года.
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
