Торговая стратегия «Adaptive Breakthrough»
«Adaptive Breakthrough» — это реверсивная стратегия, которая всегда в позиции и нацелена на захват крупных трендовых движений. Этот подход относится к разряду трендовых систем, где ключевым является стремление следовать за сильными ценовыми изменениями и ловить значительные импульсы. На флете стратегия может показывать потери, но это нормально: ее сильная сторона проявляется, когда на рынке возникают отчетливые движения.
Принцип «Adaptive Breakthrough» — находить точки, где рынок собирается на решительный шаг, и следовать за ним. Стратегия не ищет фундаментальных причин для каждого движения. Движение началось — значит, на это есть причины, а наша задача — захватить как можно больше этого трендового движения.
На флетовом рынке такие системы обычно теряют. Но когда начинается тренд — приходит их звездный час. Если рынок движется вверх или вниз с четким трендом, «Adaptive Breakthrough» стремится максимально долго оставаться в движении. Именно благодаря этому системному подходу, как и в классических трендовых системах, на дистанции создается преимущество.
Характеристики стратегии
| Тип торговли | Механическая, роботом |
| Платформа для тестирования | Tradingview и Metatrader 5 |
| Терминал для робота | Metatrader 5 (MT5) |
| Рекомендуемый брокер | Финам (Из брокеров работающих с Мосбиржей терминал Metatrader 5 есть есть только у этого брокера) |
| Рынки | Стратегия хорошо показала себя на многих акциях РФ и фьючерсах. Предпочтительнее торговать фьючерсы из-за меньших комиссий и использования рыночных ордеров |
| Таймфреймы | от 30 минут до 4 часов |
Результаты стратегии по бектестам на Мосбирже
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тикер | MXI — фьючерс на Индекс МосБиржи |
| Комиссия | 0,01% |
| Старт тестирования* | 04.2023 |
| Чистая прибыль | 114,08% |
| Макс. убыточная сделка | 3,34% |
| Макс. просадка | 12,63% |
| Всего сделок | 495 |
| Процент прибыльных сделок | 37,37% |
| Коэффициент Шарпа | 0,904 |
| Фактор прибыли | 1,656 |
| Средняя прибыль по сделке | 0,14% |
(*) В таблице начало тестирования это апрель 2023 года. Но ответим на вопрос, как вела себя стратегия в даты самых больших падений российского рынка акций. На таймфреймах от 10 минут до 4 часов, стратегия вставала в шорт и много зарабатывала на падении. Например на объявлении мобилизации:
Реальная торговля: результаты и автоследование
Результаты бэктестов часто выглядят впечатляюще, но настоящая проверка стратегии происходит только на реальном рынке. Поэтому я торгую по ней сам, на собственные деньги, и результаты этой торговли открыты для всех.
Робот торгует по этой стратегии на моём счёте, подключённом к автоследованию Финама. Доходность, просадки и полная история сделок публикуются на стороне брокера, а не мной. Я не могу скрыть убыточные сделки или показать только удачный период. Это и есть независимое подтверждение того, как стратегия работает вне бэктеста.
Отсюда два способа использовать стратегию:
- Купить робота и запускать его в MT5 на своём счёте. Полный контроль над настройками и выбором инструментов.
- Подключиться к автоследованию, если не хотите разбираться с MT5, настройкой робота и счётом под алготорговлю. Сделки с моего счёта автоматически копируются на ваш счёт у Финама в том же направлении и в тот же момент. Не нужен робот, настройка и терминал.
Что стоит знать:
- Это мои деньги, не только ваши. Я торгую собственным капиталом по той же логике, что и в бэктестах на этой странице. Мне невыгодно торговать плохо.
- Все сделки видны. В статистике стратегии у Финама видна полная история, включая убыточные сделки. Никакой избирательной статистики.
- Контроль остаётся за вами. Деньги лежат на вашем брокерском счёте, отключиться можно в любой момент. Финам как брокер регулируется ЦБ РФ.
- Без гарантий. Реальная торговля отличается от бэктеста, и стратегия может проседать. Как она проходит просадки, видно в статистике автоследования: посмотрите её до подключения.
Далее
Дальше я разберу стратегию подробно: гипотезу, устройство, риск-менеджмент, настройки. Это для тех, кто хочет торговать самостоятельно через MT5.
- Гипотеза стратегии: Какая рыночная закономерность лежит в основе стратегии и почему она устойчиво проявляется на российском рынке. С примерами и графиками.
- Обзор настроек параметров: Что настраивается, какие значения я ставлю по умолчанию и почему, как подбирать параметры под конкретный актив.
- Инструкция для MetaTrader 5: Установка робота, настройка параметров, подключение к счету в Финаме.
- Рабочие активы и таймфреймы: Конкретные тикеры, на которых я торгую или наблюдаю: Лукойл, Сбер, Норникель, фьючерсы на юань и другие активы. Какие настройки выставлять с учетом комиссии и ликвидности.
- Риск-менеджмент: Диверсификация по активам.
- Робот: скачать актуальную версию робота.
Гипотеза стратегии
Если коротко: рынок чаще всего топчется на месте, а потом неожиданно срывается в одну сторону, и в этом срыве зарабатывают те, кто успел зацепиться. Adaptive Breakthrough это попытка зацепиться не на самом импульсе, а чуть раньше когда рынок уже намекнул, что «вверх больше не идем» или «вниз больше не идем», но окончательного разворота еще не сделал.
Продолжение для подписчиковПолное описание, код и робот открываются после оплаты
Как получить стратегию «Adaptive Breakthrough»
Разовая покупка без подписки. Робот работает на вашем счёте без ограничения по сроку.
внимание! робот работает только в брокере финам
Прочитайте, это важно! Любая стратегия, и эта в том числе, может в какой-то момент перестать работать. Рынок меняется, и то, что показывало результат на истории, не обязано работать в будущем. Это не недостаток конкретной стратегии — это природа алгоритмической торговли.
Скринеры и роботы для MetaTrader 5 предназначены для изучения стратегии и проведения бэктестов. Это не торговые сигналы и не инвестиционные рекомендации.
Прежде чем запускать стратегию на реальном счете, убедитесь, что понимаете базовые принципы алго-трейдинга: что такое просадка, как считается матожидание, почему результат на истории и результат в реальном времени могут расходиться.
Не направляйте в одну стратегию весь капитал. Диверсификация между стратегиями и инструментами — обязательное условие разумного управления рисками, а не опция.
Автор стратегии не несет ответственности за финансовые потери, возникшие в результате её использования. Решение торговать и принятие рисков остается полностью на стороне пользователя.
